证券投资学个人作业1(03)
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一、选择题
1.假定有100000元用于投资，根据下表，与无风险的国库券相比，投资于股票的风险溢价是多少（ ）？
投资选择
概率
预期收益（元）
股票
0.6
50000
0.4
-30000
无风险国库券
1.0
5000
a. 13% b. 15% c.18% d.20%
2.公平游戏（ ）。
a. 风险厌恶者不会参与
b. 是没有风险溢价的风险投资
c. 是无风险投资
d. a和b均正确
e. a和c均正确
3.关于资本配置线的说法下列哪个是错误的（ ）？
a.资本配置线显示了风险收益的综合情况
b.资本配置线的斜率等于风险资产组合增加的每单位标准差所引起的期望收益的增加
c.资本配置线的斜率也称为报酬—波动性比率
d.资本配置线也称为风险资产有效边界
e. a和b均正确
4.下图中哪条无差异曲线可以达到最大效用水平（ ）？哪个点标出最佳风险组合（ ）？
/
5. 对于给定的资本配置线，投资者最优资产组合（ ）？
a.预期收益最大化
b.风险最大化
c.风险和收益都最大化
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a.特有风险 b.收益的标准差
c.再投资风险 d.协方差
11.马科维茨描述的投资组合理论主要关注于（ ）？
a.系统风险的减少
b.分散化对投资组合的风险影响
c.非系统风险的确认
d.积极的资产管理以扩大收益
12. A、B、C三只股票具有相同的期望收益和方差，下表为三只股票的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的投资组合为（ ）？
股票A
股票B
股票C
股票A
1
股票B
0.9
1
股票C
0.1
-0.4
1
a.平均投资于A和B
b.平均投资于A和C
c.平均投资于B和C
d.全部投资于C二、计算题
二、计算最优投资组合：
无风险的短期国债货币基金期望收益率为：8%
股票基金S：期望收益率为20%，标准差为30%；
债券基金B：期望收益率为12%，标准差为15%；
基金收益率之间相关系数为0.1。
效用函数： ，A=4。
求解：（1）S和B构成的投资可行集，（2）计算出最优风险投资，（3）计算出资本配置线，（4）分析其最终最优投资组合。
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