期权保险策略 ——保护性买入认沽
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期权保险策略
——保护性买入认沽一、什么是期权保险策略 1、现实生活中的例子－－保险
快递－－保费，运费险
买车－－车某某
财产保险、人身保险、天气险……
——股票如何保险？？？
2、期权保险策略的定义
拥有标的证券或者买入标的证券
买入相应数量的认沽期权
3、期权保险策略作用
防范股票下跌风险行权价二、操作实例及损益分析李某某6月中旬买入100000份50ETF
担心大盘在一个月内出现意外下跌
希望能够控制住股价的下跌风险
——怎么办？？？
策略构建
买入100000份50ETF（2.65元）
买入10张50ETF沽7月2600（0.03元） 期权到期后，该策略损益情况。50ETF价格低于2.6元/份时，切记：
行权，按2.6元/份卖出50ETF；
或者
将持有认沽期权平仓，获取价差，
弥补50ETF亏损，继续持有50ETF。 该策略损益图和单独持有股票损益图对比用3000元（保险成本）的保费；
锁定了50ETF（26.5万元）的下行风险；
最大亏损8000元（3%，保险效果）。 保险策略中：
盈亏平衡点=购买 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 当初买入价格为2.5元/份；
以此作为担保品参与了融资融券业务无法卖出；
担心在质押期内50ETF的价格会出现下跌。
策略：保护性买入认沽策略
目前行权价为2.35元的近月认沽期权，权利金大约为0.507元/份，合约单位为10000。
王先生的操作：以370元的成本买入一张“50ETF沽3月2350”合约。场景三：保存胜利果实
许先生当初以2.3元/份买入了10000份50ETF；
目前该ETF已经涨到了2.5元/份；
许先生希望能锁定现有收益，同时保留潜在收益。
策略：保护性买入认沽策略
市场上行权价为2.45元/份的近月认沽期权，权利金大约为0.03元/份，合约单位为10000。
许先生的操作：以300元的成本买入一张“50ETF沽7月2400”合约。
向上移仓，锁定风险，让利润奔跑五、常见问题“保护性买入认沽”策略是谁的菜？
不想
卖出股票的长期持有者&生怕错买股票的风险厌恶者直接买入股票与“保护性买入认沽”孰优孰劣呢？直接买入股票保护性买入认沽策略保护性买入认沽有止损功能，与“止损订单”有何区别呢？
六、期权保险策略小结 风险有限、潜在收益无限
以一定成本在一定期限起到自动止损作用
选择轻度虚值和平值
到期摘牌，提前平仓收回成本
当达到保险效果，股价低于行权价时行权[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
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