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金融工程实验报告
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金融工程实验报告
专业年级：金融本1901班
学号：***0105
姓名：周某某
任课教师：张某某
完成时间：2021年1月5日
时间
操作
成交价
成交量
成交额
手续费
盈亏
盈亏%
品种名称
品种代码
贝塔值
股指期货合约数
***
买入
186
2200
409200
409
17841.32
4.46%
比亚迪
002594
2
5
***
买入
3635
5
18175
18
-78
-0.42%
上证2101
IH2101
***
买入
127.44
1600
203904
204
内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 着经济的复苏，世界各国会在2021年慢慢收紧银根，提高利率，对金融市场不利，适合在当下买去空头股指期货来对冲。
二、选择套保方向
通过市场走势分析，持有股票头寸并预测市场未来将下跌，为了规避系统性风险，可以采用空头套期保值策略，即持有股票不动，同时卖空股指期货。
三、确定套保期限以及期货合约
确定套保期货合约。一般来说，套保中选择的期货合约月份应该与投资者预期未来股票市场走势变化的时间保持相同或相近。例如，在2020年12月31日，我预期未来一段时间股票市场将会持续下跌，因而想对其持有的股票头寸进行套期保值。我认为从1月1日到2月1日为套保期限，那么选择202101上证50合约，该合约的到期日为2月1日。但是合约的选择需要考虑市场的流动性，到期时间越长，股指期货的流动性越差。
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