加载《300ETF季度报告》成功,点击此处阅读
首页 →文档下载

300ETF季度报告

以下为《300ETF季度报告》的无排版文字预览,完整内容请下载

华某某柏瑞沪深 300 交易某某放式指数证券 投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人:华某某柏瑞*** 基金托管人:中国工商*** 报告送出日期:2020 年 10 月 28 日 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商***根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。 基金简称 场内简称 扩位证券简称 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 §2 基金产品概况 华某某柏瑞沪深 300ETF 300ETF 沪深 300ETF 510300 交易某某放式 2012 年 5 月 4 日 8,203,087,690.00 份 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊 情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的 实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 沪深 300 指数 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位 为 95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面, 相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言,其风 险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产 品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言, 其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 华某某柏瑞*** 中国工商*** 第 2 页 共 14 页 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值 报告期( 2020 年 7 月 1 日 - 2020 年 9 月 30 日 ) 4,753,913,883.74 3,765,653,420.00 0.4645 38,154,962,719.46 4.6513 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于 2012 年 5 月 11 日建仓完毕并进行了基金份额折算,折算比例为 0.***。期末 还原后基金份额累计净值=(期末基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,该净值可 反映投资者在认购期以份额面值 1.00 元购买沪深 300ETF 后的实际份额净值变动情况。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 过去六个月 过去一年 过去三年 过去五年 自基金合同 生效起至今 净值增长率 ① 11.09% 26.50% 21.79% 24.83% 54.58% 净值增长率标 准差② 1.61% 1.31% 1.39% 1.33% 1.28% 业绩比较基 准收益率③ 10.17% 24.45% 20.26% 19.57% 43.22% 业绩比较基 准收益率标 准差④ 1.62% 1.32% 1.39% 1.33% 1.28% ①-③ 0.92% 2.05% 1.53% 5.26% 11.36% 95.16% 1.45% 70.44% 1.46% 24.72% ②-④ -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 第 3 页 共 14 页 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:图示日期为 2012 年 5 月 4 日至 2020 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金某某(或基金某某小组)简介 姓名 柳某某 职务 指数投资 部总监、 本基金的 基金某某 任本基金的基金某某期限 任职日期 离任日期 2012 年 5 - 月4日 证券从业年 限 19 年 说明 19 年证券(基金)从业经历, 复旦大学财务管理硕士, 2000-2001 年任XX汽车集 团财务***财务, 2001-2004 年任XX基金管 理***高级基金核算 第 4 页 共 14 页 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页 员,2004 年 7 月加入华某某柏 瑞***,历任 基金事务部总监、上证红利 ETF 基金某某助理。2009 年 6 月起任华某某柏瑞(原友邦 华某某)上证红利交易某某放 式指数基金某某某某。2010 年 10 月起担任指数投资部 副 总 监 。 2011 年 1 月 至 2020 年 2 月任华某某柏某某 证中小盘 ETF 基金、华某某柏 瑞上证中小盘 ETF 联接基 金某某某某。2012 年 5 月起 兼任华某某柏瑞沪深 300ETF 基金、华某某柏瑞沪深 300ETF 联接基金某某某某。2015 年 2 月起任指数投资部总 监。2015 年 5 月起任华某某柏 瑞中证 500 ETF 及华某某柏瑞 中证 500ETF 联接基金的基 金 经 理 。 2018 年 3 月 至 2018 年 11 月任华某某柏某某 利灵活配置混合型证券投 资基金和华某某柏瑞裕利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金某某。2018 年 3 月 至 2018 年 10 月任华某某柏 瑞泰利灵活配置混合型证 券投资基金的基金某某。 2018 年 4 月起任华某某柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易 型开放式指数证券投资基 金的基金某某。2018 年 10 月起任华某某柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易某某放式指 数证券投资基金联接基金 的基金某某。2018 年 12 月 起任华某某柏瑞中证红利低 波动交易某某放式指数证 券投资基金的基金某某。 2019 年 7 月起任华某某柏瑞 中证红利低波动交易某某 放式指数证券投资基金联 接基金的基金某某。2019 年 9 月起任华某某柏瑞中证 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 科技 100 交易某某放式指 数证券投资基金的基金经 理。2020 年 2 月起任华某某柏 瑞中证科技 100 交易某某 放式指数证券投资基金联 接基金的基金某某。2020 年 9 月起任华某某柏某某证 科创板 50 成份交易某某放 式指数证券投资基金的基 金某某。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金***公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报 告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年三季度市场以结构性机会为主。其中休闲服务、国防军工、电气设备、汽车等行业录 得正收益,期间休闲服务行业指数上涨达 32.97%,国防军工行业指数上涨达 30.11%。整体来看, 沪深 300、中证 500、中证 1000 和创业板涨跌幅分别为 10.17%、5.59%、4.71%、和 5.60%。从市 场风格来看,成长风格表现相对强势,优于价值风格,期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指 第 6 页 共 14 页 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 数分别涨幅为 6.37%和 11.18%,中证 500 成长相对中证 500 价值亦同样获得了显著的超额收益。 我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内,本基金的累计跟踪偏离为 0.925%,日均绝对跟踪偏离度为 0.019%,期间日跟踪 误差为 0.035%,较好地实现了本基金的投资目标。 展望:2020 年我国第二季度 GDP 同比增长 3.2%较第一季度有明显的回升。分项目看,零售 增速、固定资产投资增速、进出口、就业率都有明显回升。同时 PMI 指数也在荣枯线以上,预示 可见的持续性良好,国内的经济恢复确定性高。货币政策方面,随着经济的好转,货币政策也将 逐渐回归常态。中央会议和央行的多次表态,也预示着战疫模式的货币政策将逐渐退出。同时从 利率方面来看,银行间拆借利率政.和策利率,中长期限都较前期有明显的回升。随着秋冬季的来 临,海外疫情又再起一波的趋势,这个为未来的海外经济恢复增加了不确定性,也影响了我们货 币收紧的速度,未来的流动性仍可乐观,只是随着经济的逐渐好转而下降。 股票市场方面,宏观流动性边际收紧、经济基本面修复、增量资金入市的背景下,整体将继 续维持结构性的行情。短期来看,低估价值板块相对占优,中长期来看,“内循环”受益相关的 科技、医药、消费等板块估值消化之后仍是可能带来超额收益的板块。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 4.6513 元;本报告期基金份额净值增长率为 11.09%,业 绩比较基准收益率为 10.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 1 项目 权益投资 其中:股票 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 37,075,755,290.33 96.93 37,075,755,290.33 96.93 第 7 页 共 14 页 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 2 基金投资 3 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 8 其他资产 9 合计 - - 977,011,606.16 196,022,232.88 38,248,789,129.37 注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 - - 2.55 0.51 100.00 报告期末,本基金参与转融通证券出借业务出借股票的公允价值为 3,225,216,588.00 元,占本基 金期末资产净值的 8.45%。其中,报告期内本基金与关联方进行转融通证券出借业务的证券 891,213 手,报告期末本基金与关联方进行转融通证券出借业务的余额为 388,296,433 元。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 A 农、林、牧、渔业 B 采矿业 C 制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业 E 建筑业 F 批发和零售业 G 交通运输、仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输、软件和信息技术服务业 J 金融业 K 房地产业 L 租赁和商务服务业 公允价值(元) 449,371,459.14 890,419,920.82 18,262,220,392.60 占基金资产净值比例(%) 1.18 2.33 47.86 718,752,643.51 1.88 694,482,557.96 336,717,446.80 1,024,249,985.35 1,293,441,867.96 10,438,682,678.35 1,312,813,730.61 692,443,352.52 1.82 0.88 2.68 3.39 27.36 3.44 1.81 M 科学研究和技术服务业 N 水利、环境和公共设施管理业 O 居民服务、修理和其他服务业 P 教育 239,600,392.50 41,958.98 - 50,560,185.00 0.63 0.00 0.13 第 8 页 共 14 页 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 Q 卫生和社会工作 R 文化、体育和娱乐业 S 综合 合计 440,342,034.62 231,614,683.61 37,075,755,290.33 注:上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 1.15 0.61 97.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期内未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 股票代码 600519 601318 000858 600036 000333 600276 600030 000651 002475 600887 股票名称 贵州茅台 中国平安 五粮液 招商银行 美的集团 恒瑞医药 中信证券 格力电器 立讯精密 伊利股份 数量(股) 公允价值(元) 1,131,439 24,623,526 4,410,563 23,243,723 11,147,290 8,451,617 19,366,337 10,857,000 9,527,835 13,789,562 1,887,805,971.50 1,877,790,092.76 974,734,423.00 836,774,028.00 809,293,254.00 759,124,238.94 581,571,100.11 578,678,100.00 544,325,213.55 530,898,137.00 占基金资产净值 比例(%) 4.95 4.92 2.55 2.19 2.12 1.99 1.52 1.52 1.43 1.39 注:上述股票价值不包括可退替代估增。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 第 9 页 共 14 页 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 合约市值(元) 卖) 公允价值变动 (元) 沪深 300 期 IF2010 货 2010 合约 360 492,609,600.00 -5,308,860.00 沪深 300 期货 IF2012 2012 合约 410 554,090,400.00 -11,069,400.00 公允价值变动总额合计(元) 股指期货投资本期收益(元) 股指期货投资本期公允价值变动(元) 风险说明 - -16,378,260.00 159,626,700.00 -50,685,120.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平,以及在期货贴水时某某 为现货的替代。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 第 10 页 共 14 页 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况,也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.11.3 其他资产构成 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 存出保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收申购款 其他应收款 其他 合计 金额(元) 141,838,189.40 52,611,289.22 51,125.37 1,521,628.89 196,022,232.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 600519 601318 000858 600036 000333 600276 600030 000651 002475 600887 贵州茅台 90,766,400.0 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向,审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响, 同时将完善流动性风险管控机制,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 *_**民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨 询基金管理人华某某柏瑞***。 客户服务热线:***(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:doc.001pp.com 第 13 页 共 14 页 华某某柏瑞沪深 300ETF2020 年第 3 季度报告 华某某柏瑞*** 2020 年 10 月 28 日 第 14 页 共 14 页 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

  1. 理财产品营销方案范文
  2. 实体企业的“增长黑客”——互联网女皇报告的“商业***>
  3. 创业与风险投资 第二讲:基金募集及选择
  4. 大学教育发展基金会 2017年度工作总结
  5. 美的集团:第三季度报告全文

以上为《300ETF季度报告》的无排版文字预览,完整内容请下载

300ETF季度报告由用户“le910525”分享发布,转载请注明出处
XXXXX猜你喜欢
回顶部 | 首页 | 电脑版 | 举报反馈 更新时间2021-02-13 15:13:48
if(location.host!='wap.kao110.com'){location.href='http://wap.kao110.com/html/77/c4/29804.html'}ipt>if(location.host!='wap.kao110.com'){location.href='http://wap.kao110.com/html/77/c4/29804.html'}ipt>