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第06章 布莱克舒尔斯期权定价模型基础
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布莱克-舒尔斯期权定价模型 – 基础
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问题。 1999年12月13日，亚马逊股票价格为 $102.50, 连续复利收益率的年波动率为 86.07%, 2000年4月20日到期的无风险国库券收益率为5.47%, 亚马逊股票4月份（4月21日）到期的欧式看涨期权和看跌期权的价格都是$100.00, 这两个期权的到期期限为 0.3556 年。请计算这两种期权的价格？?
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创建这个Excel表单模型的步骤：
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输入. 将上面问题中的输入键入区域B4:B8.
d1和 d2 的计算公式 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 d1和-d2 的计算公式。在单元格A17中键入'-d1，在单元格A18 中键入'-d2。 “ '” 告诉Excel这不是公式，而是标题。在单元格B17中键入=-B11，在单元格B18中键入=-B12。
标准正态分布变量的累积概率分布函数计算公式。在单元格B19中键入=NORMSDIST(B17)，再将单元格B19的内容复制到B20。
欧式看跌期权定价公式。布莱克-舒尔斯欧式看涨期权定价公式为：。在单元格B21中键入?=-B4*B19+B7*EXP(-B6*B8)*B20
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